Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу



Скачать 32.55 Kb.
Дата31.10.2016
Размер32.55 Kb.
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу:


  1. Простые и сложные проценты за целое число лет и за часть года.

  2. Смешанные и непрерывные проценты. Сравнение силы роста простых, сложных и непрерывных процентов.

  3. Современная и будущая ценность денежной суммы. Наращение и дисконтирование. Коэффициенты наращения и дисконтирования.

  4. Чистая ценность потока платежей, приведенная к определенному моменту времени. Чистая современная ценность потока платежей. Чистая накопленная ценность потока платежей.

  5. Ограниченная запаздывающая рента.

  6. Ограниченная упреждающая рента.

  7. Вечные ренты.

  8. Характеристики эффективности простейших инвестиционных операций.

  9. Характеристики эффективности инвестиционных проектов.

  10. Эффективность инвестиционной операции как случайная величина. Ожидаемая эффективность и риск инвестиционной операции как математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение случайной эффективности.

  11. Измерение риска с помощью стоимости риска. Квантильное хеджирование.

  12. Доходность с учетом риска.

  13. Психология отношения к риску.

  14. Оценка облигаций.

  15. Биномиальная модель ценообразования акций Кокса — Росса — Рубинштейна: вероятность, нейтральная к риску.

  16. Биномиальная модель ценообразования акций Кокса — Росса — Рубинштейна: ряд распределения акции к концу рассматриваемого периода.

  17. Финансовые и товарные форварды и фьючерсы: определение форвардных цен.

  18. Ценообразование опционов в биномиальной модели Кокса — Росса — Рубинштейна. Формула Кокса — Росса — Рубинштейна для рациональной стоимости опциона покупателя.

  19. Теорема о паритете европейских опционов покупателя и продавца в модели Кокса — Росса — Рубинштейна.

  20. Теорема о паритете европейских опционов покупателя и продавца в модели Кокса — Росса — Рубинштейна.

  21. Формула Блэка — Шоулса — Мертона.

  22. Постановка оптимизационных задач: минимизация риска при заданном уровне эффективности портфеля; максимизация ожидаемой эффективности при заданном уровне риска портфеля.

  23. Портфель нулевого риска в случае абсолютной коррелированности эффективностей финансовых инструментов.

  24. Диверсифицируемый и недиверсифицируемый риск в случае некоррелированности эффективностей финансовых инструментов.

  25. Рыночный портфель. Линия рынка капитала.

  26. Ведущие факторы рынка. Примеры ведущих факторов: цена на нефть, фондовые индексы. Алгоритмы расчета фондовых индексов.

  27. Модель оценки основных активов.

  28. Стоимость фирмы как средняя взвешенная стоимость ее капитала.

  29. Метод дисконтированных денежных потоков для определения стоимости фирмы.

  30. Теорема Модильяни — Миллера.

  31. Виды рисков в деятельности экономических субъектов.

  32. Классификация финансовых рисков.

  33. Взаимосвязь основных видов финансовых рисков.

  34. Рыночные риски.

  35. Операционные риски.

  36. Процесс управления рисками.

  37. Диверсификация.

  38. Хеджирование.

  39. Эластичность современной стоимости потока платежей к изменению коэффициента наращения.

  40. Дюрация и выпуклость потока платежей.

  41. Теорема Самуэльсона об иммунизации портфеля.

  42. Хеджирование с помощью производных финансовых инструментов.

  43. Модель Барруа.

  44. Продолжительность жизни как случайная величина. Функция выживания. Остаточное время жизни. Таблицы продолжительности жизни.

  45. Соотношение между страховой премией и страховой выплатой в простейшей модели страхования жизни.

  46. Валютные риски.

  47. Зависимость между валютными курсами, процентными ставками, темпами инфляции.

  48. Основные инструменты минимизации валютных рисков.

  49. Процентные риски.

  50. Временная структура процентных ставок.

  51. Прогнозирование процентных ставок.

  52. Основные инструменты управления процентными рисками.

  53. Риски ликвидности.

  54. Методы управления рисками ликвидности.

  55. Кредитные риски.

  56. Методология и организация управления кредитными рисками.

  57. Анализ платежеспособности заемщиков, установление вероятностей неблагоприятных событий.

  58. Кредитные лимиты.

  59. Модели оценки кредитных рисков.

  60. Гарантии платежеспособности.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница