Приложение [●] к Генеральному соглашению [о сделках на [срочных] финансовых рынках] от 200 стандартные условия конверсионных сделок, валютных опционов и сделок валютный своп



страница1/11
Дата02.11.2016
Размер0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Draft: 2 November 2016



ПРИЛОЖЕНИЕ [●]

к Генеральному соглашению [о сделках на [срочных] финансовых рынках] от ____ ____________ 200_

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК, ВАЛЮТНЫХ ОПЦИОНОВ И СДЕЛОК ВАЛЮТНЫЙ СВОП

Настоящие Стандартные условия конверсионных сделок, валютных опционов и сделок валютный своп (далее в настоящем приложении – «Стандартные условия») устанавливают особенности заключения, исполнения и прекращения Сделок, как они определены в пункте 1.1(c)(i)(A)(I)(aa)(1)i.3. Настоящие Стандартные условия применяются к Сделке, (а) если они полностью или частично включены в Подтверждение по Сделке путем указания в нем о применении настоящих Стандартных условий полностью или в соответствующей части; (б) по умолчанию при отсутствии Подтверждения. Все определения и положения настоящих Стандартных условий, включаемые таким образом в Подтверждение, будут применяться к такой Сделке. Если какой-либо термин употребляется в Подтверждении наряду с указанием стороны, он применяется исключительно к этой стороне.

Все ссылки на статьи, пункты, подпункты и приложения означают ссылки на статьи, пункты, подпункты и приложения настоящих Стандартных условий, если не указано иное.

1.Общие определения

i.1Базовая валюта означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона валюту, указанную в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – [доллары США или иную валюту из Валютной пары, по отношению к одной единице (или иному числу, кратному десяти), которой выражается обменный курс в соответствии с практикой на рынке соответствующей Валютной пары].

i.2Валюта платежа означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона валюту, в которой проводятся расчеты по указанным Сделкам в порядке, установленном пунктами 2.1(k) и 3.1(z), указанную в этом качестве в Подтверждении.

i.3Валютная пара означает:

(b)применительно к Сделкам спот, Поставочным конверсионным сделкам и Сделкам валютный своп – валюты, определенные в Подтверждении в качестве подлежащих уплате сторонами по Сделке;

(c)применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам – Расчетную валюту и Базовую валюту;

(d)применительно к Сделкам валютного опциона – Валюту на покупку и Валюту на продажу.

i.1Генеральное соглашение означает Генеральное соглашение [о сделках на [срочных] финансовых рынках] между [●] и [●] от [●].

i.2Государственный орган означает орган государственной власти Российской Федерации, включая Банк России.

i.3Дата начала срока означает применительно к Сделкам валютного опциона день, указанный в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – Дату сделки.

i.4Дата истечения срока означает применительно к Сделкам валютного опциона последний день Срока осуществления права на исполнение, [наступающий не ранее третьего Рабочего дня после Даты сделки и] указанный в этом качестве в Подтверждении.

i.5Дата окончательного платежа означает применительно к Сделкам валютный своп дату, указанную в этом качестве в Подтверждении.

i.6Дата оценки означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона дату, по состоянию на которую определяется Курс спот, указанную в качестве Даты оценки или иным образом определяемую в соответствии с Подтверждением, а при отсутствии такого указания наступающую:

(e)по Срочным конверсионным сделкам – за [два Рабочих дня] до Даты платежа;

(f)по Сделкам валютного опциона – в Дату осуществления права на исполнение.

i.1Дата первоначального платежа означает применительно к Сделке валютный своп дату, указанную в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – [следующий Рабочий день после Даты сделки].

i.2Дата платежа означает применительно к Сделке дату, в которую стороны обязаны исполнить свои обязательства по Сделке, предусмотренные пунктами 2.1(g)(i)(A)(I)(aa)(1)i.1, 3.1(w)(iii)(A)(I)(aa)(1)i.1 или 5.1(a)(i)(A)(I)(aa)(1)i.1, и указанную в качестве Даты платежа или иным образом определяемую в соответствии с Подтверждением.

Для целей настоящих Стандартных условий каждая из Дат первоначального платежа и Дат окончательного платежа является Датой платежа.

i.3Дата сделки означает Дату сделки в значении, определенном в Генеральном соглашении, указываемую в Подтверждении в качестве Даты сделки и обозначающую день, в который стороны заключили Сделку.

i.4Курс спот означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам, Сделкам беспоставочного валютного опциона и [Барьерным опционам] – обменный курс валюты на Дату оценки, определенный в соответствии с согласованным Способом определения курса спот или применимой Альтернативой на случай, препятствующий исполнению.

i.5Номинальная сумма в базовой валюте означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона сумму в Базовой валюте, указанную в этом качестве в Подтверждении в целях расчета платежей по Сделке, а при отсутствии такого указания:

(g)применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам – сумму в Базовой валюте, равную результату деления Номинальной суммы в расчетной валюте на Форвардный курс;

(h)применительно к Сделкам беспоставочного валютного опциона – Сумму валюты на покупку или Сумму валюты на продажу, в зависимости от того, какая из них выражена в Базовой валюте.

i.1Номинальная сумма в расчетной валюте означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона сумму в Расчетной валюте, указанную в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания:

(i)применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам – сумму в Расчетной валюте, равную результату умножения Номинальной суммы в базовой валюте на Форвардный курс;

(j)применительно к Сделкам беспоставочного валютного опциона – Сумму валюты на покупку или Сумму валюты на продажу в зависимости от того, какая из них выражена в Расчетной валюте.

i.1Основной финансовый центр означает применительно к Сделке или валюте финансовый центр или центры, указанные в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – финансовый центр или центры, перечисленные по каждому виду валют в приложении 7.

i.2Округление означает для целей любых расчетов, производимых в соответствии с настоящими Стандартными условиями:

(k)округление любых сумм, выраженных в процентах, до пятого знака после запятой (включительно) по математическому методу;

(l)округление любых сумм в валюте, используемых или получаемых при таких расчетах, в соответствии со сложившейся рыночной практикой1.

i.1Подтверждение означает Подтверждение в значении, определенном в Генеральном соглашении, составленное по форме, установленной в приложениях 1–6 в зависимости от вида Сделки.

i.2Покупатель расчетной валюты означает сторону Беспоставочной конверсионной сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – сторону, которой в Дату платежа должна быть уплачена Расчетная валюта.

i.3Продавец расчетной валюты означает сторону Беспоставочной конверсионной сделки, указанную в этом качестве в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – сторону, которая должна уплатить (или должна была бы уплатить, если бы Сделка была Сделкой с Условием о поставке) Расчетную валюту в Дату платежа.

i.4Премия означает сумму, указанную в Подтверждении или иным образом определяемую в соответствии с ним, которая подлежит уплате Покупателем Продавцу по Сделке валютного опциона в одну или более дат, согласованных сторонами (далее – «Дата уплаты премии»).

Стороны могут установить Премию в виде твердой суммы или процента от Суммы валюты на покупку, Суммы валюты на продажу.

[В Сделках, представляющих собой сочетание нескольких Сделок валютного опциона, по которым обе стороны были бы обязаны уплатить Премию, стороны вправе предусмотреть, что Премия не уплачивается.]

i.5Рабочий день означает:

(m)для целей осуществления платежей в Дату платежа/Дату уплаты премии, Даты оценки и/или Способа определения курса спот – любой день, являющийся Рабочим днем в значении, определенном в Генеральном соглашении, и:

(i)днем, когда кредитные организации осуществляют (или, если бы не наступление События, препятствующего исполнению, осуществляли бы) банковские операции и другие сделки (в том числе на валютном рынке в соответствии со сложившейся на нем практикой) в месте или местах, указанных в Подтверждении для целей определения Рабочего дня;

(ii)при отсутствии такого указания:

(A)если евро является валютой, которая должна быть перечислена в Дату платежа/Дату уплаты премии, или одной из валют в Валютной паре для целей Даты оценки и/или Способа определения курса спот – днем, когда открыта Трансъевропейская автоматическая система валовых расчетов и экспресс-переводов в режиме реального времени (Система TARGET);

(B)если другая иностранная валюта является валютой, которая должна быть перечислена в Дату платежа/Дату уплаты премии, или одной из валют в Валютной паре для целей Даты оценки и/или Способа определения курса спот – днем, когда кредитные организации осуществляют (или, если бы не наступление События, препятствующего исполнению, осуществляли бы) банковские операции и другие сделки (в том числе на валютном рынке в соответствии со сложившейся на нем практикой) в Основном финансовом центре этой иностранной валюты;

(C)если несколько видов иностранных валют должны быть перечислены в Дату платежа/Дату уплаты премии или обе валюты Валютной пары являются иностранными валютами – Рабочим днем в соответствии с настоящим определением для каждой валюты соответственно (если практикой, сложившейся на соответствующем валютном рынке, не установлено иное);

(n)для целей остальных положений настоящих Стандартных условий или Подтверждения – Рабочий день в значении, определенном в Генеральном соглашении.

В Подтверждении стороны могут указать в качестве условия окончания срока в нерабочий день:

(a)«Следующий рабочий день» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший следующий Рабочий день;

(b)«Предшествующий рабочий день» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший предшествующий Рабочий день;

(c)«Рабочий день в отчетном периоде» – в этом случае днем окончания срока считается ближайший следующий Рабочий день, а если этот ближайший следующий Рабочий день является днем следующего месяца, то днем окончания срока считается ближайший предшествующий Рабочий день.

Если последний день срока в соответствии с настоящими Стандартными условиями приходится на нерабочий день, день окончания срока определяется по правилу «Рабочий день в отчетном периоде», указанному в пункте (c), если иное не предусмотрено Подтверждением применительно к какому-либо сроку или в целом.

i.1Расчетная валюта означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона валюту, указанную в качестве Расчетной валюты в Подтверждении, а при отсутствии такого указания [рубли].

i.2Расчетный агент означает лицо, в том числе сторону Сделки, указанное в этом качестве в Генеральном соглашении, если иное лицо не назначено по Сделке в этом качестве в Подтверждении. Расчетный агент производит расчет соответствующих сумм, курсов и иных значений, а также выполняет другие действия в соответствии с настоящими Стандартными условиями. Расчетный агент обязан действовать разумно и добросовестно при любых обстоятельствах. Расчет (калькуляция), произведенный Расчетным агентом, является обязательными, кроме случаев очевидной ошибки.

i.3Сделка означает Сделку спот, как она определена в пункте 2.1(a)(i)(A)(I)(aa)(1)i.2, Срочную конверсионную сделку, как она определена в пункте 2.1(a)(i)(A)(I)(aa)(1)i.3, Сделку валютного опциона, как она определена в пункте 3.1(a)(i)(A)(I)(aa)(1)i.1, Сделку валютный своп, как она определена в пункте 5.1(a)(i)(A)(I)(aa)(1)i.1, любое сочетание названных Сделок или иную сделку, в отношении которой в Подтверждении стороны указали о том, что к ней применяются настоящие Стандартные условия.

i.4Сумма платежа означает применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам и Сделкам беспоставочного валютного опциона сумму, определяемую в Дату оценки по формулам, указанным в пунктах 2.1(j) и 3.1(y), и подлежащую уплате в Дату платежа в порядке, установленном пунктами 2.1(k) и 3.1(z) соответственно.

i.5Твердая котировка означает предложение участником рынка обменного курса валюты с обязательством этого участника рынка купить или продать эту валюту по предложенному обменному курсу.

i.6Условие о выплате разницы означает условие, включаемое в Срочную конверсионную сделку или Сделку валютного опциона, если в Подтверждении в качестве способа расчетов по Сделке указана «Выплата разницы», в соответствии с которым исполнение по Сделке производится в порядке, установленном:

(d)пунктом 2.1(k) для Срочных конверсионных сделок;

(e)пунктом 3.1(z) для Сделок валютного опциона.

i.1Условие о поставке означает условие, включаемое в Срочную конверсионную сделку или Сделку валютного опциона, если в Подтверждении в качестве способа расчетов по Сделке указана «Поставка», в соответствии с которым исполнение по Сделке производится в порядке, установленном:

(f)пунктом 2.1(i) для Срочных конверсионных сделок;

(g)пунктом 3.1(x) для Сделок валютного опциона.

Сделка предполагается заключенной с Условием о поставке, если стороны прямо не предусмотрели иное.

i.1Форвардный курс означает:

(h)применительно к Поставочным конверсионным сделкам – обменный курс валюты, выраженный в порядке, указанном в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – в соответствии с практикой на рынке соответствующей Валютной пары;

(i)применительно к Беспоставочным конверсионным сделкам – обменный курс валюты, выраженный как отношение количества Расчетной валюты к одной единице Базовой валюты, указанный в Подтверждении, а при отсутствии такого указания – обменный курс валюты, полученный в результате деления Номинальной суммы в расчетной валюте на Номинальную сумму в базовой валюте.

2.Конверсионные сделки

i.1Конверсионная сделка означает Сделку спот и Срочную конверсионную сделку.

i.2Сделка спот означает сделку, по которой одна сторона обязуется купить у другой стороны сумму в одной валюте и продать другой стороне сумму в другой валюте на условиях, согласованных сторонами, с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в Дату платежа, наступающую не позднее второго Рабочего дня после Даты сделки.

i.3Срочная конверсионная сделка означает сделку, по которой на условиях, согласованных сторонами:

(b)одна сторона обязуется купить у другой стороны сумму в одной валюте и продать другой стороне сумму в другой валюте с осуществлением обеими сторонами переводов указанных сумм в Дату платежа, наступающую не ранее третьего Рабочего дня после Даты сделки (именуется в настоящих Стандартных условиях «Поставочная конверсионная сделка»);

(c)одна сторона обязуется выплатить другой стороне в Дату платежа, наступающую не ранее третьего Рабочего дня после Даты сделки, Сумму платежа в зависимости от изменения обменного курса Расчетной валюты по отношению к Форвардному курсу, согласованному сторонами в Дату сделки (именуется в настоящих Стандартных условиях «Беспоставочная конверсионная сделка»).

i.1Существенные условия Конверсионных сделок.

(d)Существенными условиями Сделки спот, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки, являются:

(i)Валютная пара;

(ii)Сумма валюты, подлежащая уплате одной стороной;

(iii)Сумма валюты, подлежащая уплате другой стороной, или обменный курс;

(iv)Дата платежа.

(e)Существенными условиями Поставочной конверсионной сделки, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки, являются:

(i)Валютная пара;

(ii)Сумма валюты, подлежащая уплате одной стороной;

(iii)Сумма валюты, подлежащая уплате другой стороной, или Форвардный курс (в этом случае валюта, указанная в подпункте (ii), признается Расчетной валютой);

(iv)Дата платежа.

(f)Существенными условиями Беспоставочной конверсионной сделки, подлежащими согласованию сторонами в Дату сделки, являются:

(i)Расчетная валюта;

(ii)Базовая валюта;

(iii)[Валюта платежа (если отличается от Базовой валюты)];

(iv)Продавец расчетной валюты;

(v)Покупатель расчетной валюты;

(vi)Номинальная сумма в базовой валюте и Номинальная сумма в расчетной валюте или Форвардный курс и либо Номинальная сумма в базовой валюте, либо Номинальная сумма в расчетной валюте;

(vii)Способ определения курса спот;

(viii)Условие о выплате разницы как способ расчетов по Сделке;

(ix)Дата платежа.

(g)Другие условия подлежат согласованию в качестве существенных условий Конверсионных сделок по требованию одной из сторон.

i.1Порядок осуществления расчетов по Конверсионным сделкам.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница