Обзор финансовых рынков



Скачать 255.54 Kb.
Дата11.11.2016
Размер255.54 Kb.




ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

на 11 октября 2006 года, среду






open

high

low

Сlose*

chg, %

EUR/USD

1.2599

1.2615

1.2516

1.2536

-0.52

GBP/USD

1.8670

1.8705

1.8522

1.8545

-0.66

USD/CHF

1.2610

1.2706

1.2595

1.2700

0.71

USD/JPY

119.11

119.77

118.86

119.71

0.49

EUR/JPY

150.10

150.21

149.73

150.06

0.01

EUR/GBP

0.6748

0.6766

0.6736

0.6759

0.16

EUR/CHF

1.5891

1.5925

1.5879

1.5923

0.20

GBP/CHF

2.3544

2.3583

2.3505

2.3552

0.03

GBP/JPY

222.37

222.61

221.5

222.03

-0.13

AUD/USD

0.7443

0.7462

0.7419

0.7443

0.01

USD/CAD

1.1233

1.1338

1.1222

1.1322

0.77

* по состоянию на 00:00 мск
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru




FOREX
Доллар сильно вырос во вторник относительно всех других основных мировых валют. В частности, относительно иены был достигнут 9-месячный максимум: пара USD/JPY в ходе торгов достигла отметки 119.76. Как отмечают аналитики, все это стало отложенной реакцией на публикацию в пятницу данных по занятости в США: трейдеры, выйдя на работу после Дня Колумба, отыгрывали снижение уровня безработицы и пересмотр вверх количества рабочих мест в июле и августе, поскольку эти факторы указали на преждевременность ожиданий понижения ставки ФРС в ближайшие месяцы. Иена пострадала в результате запоздалой реакции японских игроков, также отдыхавших в понедельник в связи с национальным праздником, на новость о ядерном испытании в Северной Корее.

В среду большой интерес для валютного рынка, как всегда, представляет публикация протокола заседания FOMC от 20 сентября, хотя никаких неожиданностей не предполагается. Ещё более важными являются макроэкономические публикации четверга, торговый баланс США и «Бежевая книга» ФРС, ожидание которых может негативно сказаться на торговой активности на рынке в среду.



EUR/USD

Во вторник сила доллара была такова, что евро заметно снизился даже притом, что макроэкономические данные в целом благоприятствовали евро. В частности, промпроизводство во Франции и в Италии выросло сильнее прогнозов. Тем не менее, перспективы евро выглядят довольно неплохо. Наиболее важным, по мнению аналитиков, является то, что члены правления ЕЦБ один за другим дают понять, что скоро уровень ставки рефинансирования будет повышен до 3.5%. В среду состоится публикация прогноза Европейской Комиссии относительно ВВП Еврозоны на ближайшие кварталы. Аналитики ожидают сильных прогнозов.

Поддержки - 1.2496 и 1.2457

Сопротивления - 1.2596 и 1.2657



GBP/USD
Второй день подряд фунт оказался самой слабой валютой среди четырех мэйджоров, и оба раза – на фоне слабых макроэкономический отчетов. В понедельник фунту повредило резкое снижение ценам производителей, во вторник - торговый дефицит, который хоть и сократился в августе, но июльский показатель был пересмотрен в сторону увеличения. Кроме того, розничные продажи, по оценке British Retail Consortium (BRC), также оказались ниже прогнозов. Таким образом, потребители всё ещё предпочитают не тратить свои средства активно. Исходя из этого, на следующей неделе аналитики ожидают слабого правительственного отчета по розничным продажам. Улучшение же ситуации на рынке жилья в одиночку вряд ли сможет дать достаточный импульс экономике Великобритании. Подобные признаки снижения экономической активности в стране ещё более уменьшают вероятность новых повышений ставки Банком Англии.

Поддержки - 1.8478 и 1.8414

Сопротивления - 1.8656 и 1.8770





USD/JPY
Во вторник экономические данные Японии вышли смешанными. Заказы на продукцию машиностроения оказались ниже ожиданий, однако важный отчет Eco Watchers показал рост потребительского доверия. Иными словами, производственный сектор продолжает демонстрировать слабость, тогда как потребление показывает признаки роста. Однако, ситуация вокруг Северной Кореи может неблагоприятно отразиться на доверии японских потребителей, поскольку реакция международного сообщества на ядерные испытания в КНДР может быть очень жесткой. Рост геополитической напряженности в регионе является резко негативным фактором для иены.

Поддержки - 119.16 и 118.58



Сопротивления - 120.06 и 120.38

USD/RUR
На российском валютном рынке во вторник, 10 октября, котировки доллара несколько повысились на фоне внутридневного укрепления доллара относительно евро на рынке Forex. Сессия расчетами «завтра» открылась на отметке 26.8975 руб. за долл., на 1 коп. выше уровня закрытия накануне. В первые минуты торгов доллар немного опустился вниз, достигнув дневного минимума 26.883 руб. к 10:50 мск. Затем курс поменял направление движения, неуверенно двинувшись вверх. Дневного максимума 26.9625 руб. за доллар котировки достигли к 15:50 мск. Закрытие торговой сессии состоялось на максимальном дневном значении 26.9625 руб., на 7.5 коп. выше закрытия накануне. Средневзвешенный курс доллара увеличился на 3.1 коп. до 26.9212 руб. Торговые обороты, по сравнению с объемами понедельника, увеличились на 1019.122 млн долл. и составили 1757.597 млн долл.

Комментарий
ФОНДОВЫЕ РЫНКИ


 

open

high

low

сlose*

chg, %

DAX

6094.2

6127.28

6088.05

6117.71

0.55

FTSE 100

6030.9

6076.3

6030.2

6072.7

0.69

DJIA

11857.73

11930.33

11778.09

11867.17

0.08

RTSI

1587.73

1597

1581.87

1584.25

-0.21

MICEX

1412.2

1421.11

1394.2

1409.31

-0.21

* по состоянию на 00:00 мск
Котировки Real Time на сайте www.kf-forex.ru


РТС

open

high

low

сlose

chg, %

Vol, $ mln

Cap, $ bln

EESR

0.7355

0.74

0.7315

0.7335

-0.34

4.30

30.16

LKOH

77.65

77.65

76

76.3

-1.68

9.49

65.13

RTKM

 

 

 

 

 

0.00

3.64

GSPBEX*

298.4

302

291.97

294.7

-1.78

279.91

7044.8

* в рублях




ММВБ

open

high

low

сlose*

chg, %

Vol,

rur mln

EESR

19.71

19.93

19.56

19.795

0.12

6719.45

LKOH

2077

2097.97

2037

2065

-1.20

9837.13

RTKM

134.76

137.07

134.76

136.85

0.23

303.03




NYSE

open

high

low

сlose

chg, %

Vol, shares

AMGN

73.93

74.14

73.16

73.73

-0.26

4666600

AXP

56.80

57.66

56.74

57.66

2.02

12038200

BA

82.50

82.67

81.80

82.13

-0.63

4005000

C

51.20

51.33

50.81

50.82

-0.51

23595500

CSCO

24.24

24.39

24.00

24.33

0.08

40784600

DIS

31.30

31.39

31.06

31.25

-0.45

6288400

GE

36.10

36.36

36.06

36.30

0.39

23452200

GM

31.57

32.15

31.52

31.90

1.17

8463800

HPQ

38.05

38.15

37.61

37.93

-0.18

10536600

INTC

20.53

21.02

20.42

20.89

1.31

73980400

MCD

40.50

40.88

40.45

40.84

0.67

8072100

MOT

25.45

25.46

25.15

25.23

-0.71

13044800

MSFT

27.69

27.75

27.44

27.69

-0.11

34598500

PEP

63.72

63.84

63.14

63.41

-0.49

5210900

PFE

27.50

27.60

27.27

27.56

-0.33

29919000

XOM

66.21

67.47

65.96

67.20

0.98

23040800

YHOO

24.94

25.03

24.32

24.47

-2.24

30371900



Макроэкономика
Объем заказов на продукцию машиностроения в Японии, исключая коммунальный сектор и судостроение, в августе +6.7% м/м до 1.08 трлн иен (-16.7% в июле, прогноз +11.4%),

Объем промпроизводства во Франции, исключая энергетику и пищевую промышленность, в августе +0.9% м/м (-1.5% в июле, прогноз +0.7%). Дефицит торгового баланса Франции в августе возрос до 3.535 млрд евро (-3.403 млрд в июле, прогноз -3.0 млрд).

Дефицит торгового баланса Великобритании в августе не изменился по сравнению с июлем и составил 4.4 млрд фунтов (прогноз -3.8 млрд фунтов).

Объем промпроизводства в Италии в августе +1.2% м/м и +3.5% г/г (в июле -0.3% м/м и -0.2% г/г, прогноз +0.5% м/м и +0.4% г/г).

Объем оптовых товарных запасов в США в августе увеличился на 1.1% м/м (+0.9% в июле, прогноз +0.7% м/м).

Мировые фондовые рынки
После длинных выходных, фондовый рынок Японии вырос во вторник. Этому не помешали ни слабые макроэкономические показатели по Японии, ни события в Северной Корее. В начале дня на рынке все же ощущалось беспокойство, выразившееся в умеренном снижении котировок, однако затем начался рост на фоне покупок в нефтяном, торговом, банковском секторах. Акции нефтяных компаний, в частности Inpex (+1.46%), подорожали на возможном сокращении квот ОПЕК. Бумаги машиностроительных компаний, таких как Fanuc (+0.11%), сумели преодолеть слабость, вызванную публикацией данных по заказам на продукцию машиностроения, которые выросли в августе почти вдвое меньше, чем ожидалось.

В Европе наблюдался уверенный рост цен на акции. Основную поддержку рынкам оказали «технологический» сектор и сектор финансовых услуг. Котировки аэрокосмического концерна EADS, сильно упавшие за последние дни, выросли на 3.6% на фоне отставки в понедельник вечером Кристиана Штрайфа (Christian Streiff) с поста исполнительного директора Airbus, ведущего подразделения EADS. Новым управляющим Airbus станет Луи Галуа (Louis Gallois), один из руководителей EADS. Котировки мобильного оператора Vodafone выросли на 2.6% после позитивной статьи в WSJ.

Фондовый рынок США умеренно вырос, «технологический» сектор вновь лидировал. Индекс DJIA установил уже 4-й за две недели рекорд закрытия. Рост рынка, по мнению аналитиков, сдерживался ожиданием начала сезона корпоративных отчетов: традиционно его открывает публикация Alcoа. Осторожность игроков оправдалась: после закрытия рынка алюминиевый гигант объявил о росте прибыли в III квартале на 86% до 61 цента на акцию, что оказалось намного ниже прогнозов аналитиков (79 центов на акцию). Объем продаж вырос на 19% до 7.63 млрд долл. против прогнозных 7.68 млрд долл. Акции Alcoа, выросшие в течение регулярной сессии на 1.1%, после ее окончания потеряли 6% в ходе электронных торгов. Бумаги Google подешевели после 2%-ного роста в понедельник на фоне подтверждения компанией плана по приобретению YouTube за 1.65 млрд долл. Среди других новостей можно отметить согласие Oracle компенсировать правительству США 98.5 млн долл., полученных за 10 лет в результате продажи ПО производства Oracle по завышенным ценам. Компания Ford объявила, что начинает выкуп соцпакетов для досрочного выхода на пенсию у всех 75 тыс. своих почасовых работников на территории США; предложение действует со следующей недели. Крупнейший в США производитель конфет Hershey заявил, что отказывается от своей пенсионной программы для новых работников, не состоящих в профсоюзе, и сокращает выплаты в пенсионные фонды для нынешних работников в целях сокращения затрат.
Российский фондовый рынок
Во вторник, 10 октября, на российском фондовом рынке наблюдалось разнонаправленное движение наиболее ликвидных бумаг. Падение цены барреля нефти марки Brent ниже $60 к середине дня вызвало продажу бумаг нефтяного сектора на российских торговых площадках. Напрямую это коснулось бумаг Лукойла (-1.2%) и Газпрома (-1.8%). Акции Сбербанка, напротив, по итогам дня прибавили 1.8%, что выглядит вполне естественно для «страховочного» актива против падения цен на «сырьевые» бумаги. Уверенно себя чувствовали бумаги Норникеля (+1.8%) на фоне недавней отчетности и подписания соглашения о слиянии РусАла, СУАЛа и Glencore. Из актуальных корпоративных новостей следует отметить положительную финансовую отчетность Аэрофлота по МСФО за I полугодие 2006 года. На этом фоне бумаги авиакомпании прибавили 0.6%. Закрытие индекса ММВБ состоялось на максимальном дневном значении, на отметке 1409.31 пункта, на 0.21% ниже уровня закрытия накануне. Торговые обороты в фондовой секции ММВБ снизились на 17.541 млрд руб. и составили 81.438 млрд руб.

По итогам торгов во вторник индекс РТС потерял 0.21%, закрывшись на отметке 1584.25 пункта. В наибольшей степени снизились акции Газпрома (-1.9%) и Лукойла (-1.7%). Так же, как и на ММВБ, хорошо себя показали бумаги Сбербанка, прибавив за день 2.2%. Объем торгов на «классике» увеличился на 22.698 млн долл. и составил 56.7 млн долл.










Закрытие

Изменение, %

Brent фьючерс 1 мес

59.35

-1.97

Brent фьючерс 2 мес

60.36

-1.61

Brent фьючерс 3 мес

61.34

-1.46

Brent spot*

60.72

2.43

URALS*

n/a

n/a

* по состоянию на 00:00 мск







Закрытие*

Изменение, %

Золото, $ за унцию*

571.4

-0.67

Серебро, $ за унцию*

11.21

-1.10

Платина, $ за унцию*

1072

-1.38

Алюминий, $ за тонну

2605

-0.65

Медь, $ за тонну

7455

-1.13

Никель, $ за тонну

32445

-1.08

* вечерний фиксинг в Лондоне



Рынок нефти
Цены на нефть упали во вторник до 8-месячных минимумов. Поводом для снижения стали сомнения участников рынка в том, что ОПЕК действительно пойдет на сокращение производства на 1 млн баррелей в день. Несмотря на заявления официальных лиц картеля о достижении договоренности об этом между членами организации, нефтетрейдеры полагают, что реального сокращения не будет, поскольку этому воспротивится Саудовская Аравия, крупнейший производитель в ОПЕК. Кроме того, аналитики отмечают, что даже после падения на четверть относительно майских максимумов, цена нефти все еще вдвое превышает уровни 3-летней давности, в связи с чем реальная готовность ОПЕК снизить квоты представляется сомнительной.

Из новостей, способных оказать поддержку рынку, следует упомянуть временное прекращение работы магистрального нефтепровода на Аляске в связи с перебоями в дистанционном управлении из-за дождливой погоды.

Легкая нефть с поставкой в ноябре стоила на момент закрытия торгов на NYMEX 58.52 долл. за баррель, на 1.44 долл. ниже, чем накануне. В Лондоне Брент-смесь подешевела на 75 центов до 59.79 долл. за баррель.

Рынок металлов
Золото заметно подешевело во вторник. Откат цен после сильного роста накануне произошел на фоне резкого укрепления доллара и снижения цен на нефть. При этом аналитики обращают особое внимание на недолговечность реакции на столь неожиданное и негативное для всего мира событие, как ядерные испытания в Северной Корее, находя в этом подтверждение текущей слабости рынка драгметаллов. В результате, большинство экспертов ожидают дальнейшего падения цен на золото, по крайне мере, до 550 долл. за т.у.

Декабрьский контракт на золото на NYMEX закрылся на отметке 576.20 долл. за т.у., на 6 долл. ниже, чем накануне. Внутридневный минимум составил 573 долл. за т.у.



АНОНС ПУБЛИКАЦИЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


Время выхода (мск)

Страна

Наименование

Отчётный период

Прогнозное значение

Предыдущее значение

Статус

11 октября 2006 года, среда

10:00

Германия

Wholesale Prices

сентябрь










13:00

ЕС

GDP

II квартал

2.6% y/y s.a.

2.6% y/y s.a.

final

13:00

ЕС

GDP Forecasts

III кв - IV кв –

I кв 2007










16:30

Канада

New Housing Prices

август

1.0% m/m

1.1% m/m




22:00

США

Minutes of FOMC Meeting

20 сентября










12 октября 2006 года, четверг

3:50

Япония

Current Account

август

1.67 bln adj

1.71 bln adj




3:50

Япония

Trade Balance

август

245 bln

950.9 bln




9:00

Япония

Consumer Confidence

сентябрь










10:00

Германия

Consumer Prices

сентябрь

1.0% y/y

1.0% y/y




12:00

ЕС

ECB Monthly Report

октябрь










16:30

США

Trade Balance

август

- 66.5 bln

- 68.0 bln




16:30

Канада

Trade Balance

август

4.1 bln

3.9 bln




16:30

США

Jobless Claims

07/10/2006

312K

302K




18:30

США

EIA Crude Oil Stocks

06/10/2006










22:00

США

Fed's Beige Book

 










 

Япония

BoJ Monetary Policy Meeting

 












АНОНС КОРПОРАТИВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ


Наименование

Тикер

Прогноз

Время выхода

11 октября 2006 года, среда

Mechel OAO

MTL

N/A

Before Market Open

Monsanto Company

MON

-0.21

Time Not Supplied

12 октября 2006 года, четверг

Harley-Davidson

HOG

1.10

Before Market Open

PepsiCo

PEP

0.86

Before Market Open




База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница